لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان با سشن های معاملاتی متنوع و دسترسی عالی است. این یک بازار جهانی غیرمتمرکز است که در آن شرکت کنندگان ارزهای خود را معامله می کنند. با توجه به مجموعه گسترده ارزها و نوسانات ثابت آنها، درک رابطه و همبستگی جفت ارزهای مختلف برای ترید در فارکس بسیار مهم است.
همبستگی بین جفت ارزها در فارکس به میزان حرکت قیمت دو جفت ارز نسبت به یکدیگر اشاره دارد. یک همبستگی مثبت نشان می دهد که جفت ارزها در یک جهت حرکت می کنند، در حالی که یک همبستگی منفی نشان می دهد که آنها در جهت مخالف حرکت می کنند. درک این همبستگی ها می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های بازار را بهتر پیش بینی کنند و سبدهای خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. در ادامه پراپ ترید فاند به تفصیل این موضوع را آموزش خواهد داد.
همبستگی جفت ارزها چیست؟
همبستگی بین جفت ارزها به درجه ای اشاره دارد که قیمت دو جفت ارز مختلف نسبت به یکدیگر تغییر می کند. همبستگی مثبت بین دو جفت ارز به این معنی است که قیمت آنها در یک جهت حرکت می کند، در حالی که همبستگی منفی نشان می دهد که قیمت آنها در جهت مخالف حرکت می کند. همبستگی می تواند از 1- تا 1 باشد:
- ضریب همبستگی جفت ارزهای +1 به این معنی است که جفت ها در هماهنگی کامل حرکت می کنند.
- ضریب همبستگی -1 به این معنی است که جفت ها در جهت های کاملا مخالف حرکت می کنند.
- ضریب همبستگی 0 به این معنی است که هیچ رابطه قابل تشخیصی بین جفت ارز وجود ندارد.
درک ارتباط و همبستگی بین جفت ارزها برای تریدرهای فارکس مهم است، زیرا می تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بداند که دو جفت با یکدیگر همبستگی بالایی دارند، ممکن است تصمیم بگیرد که فقط یکی از آنها را معامله کند تا از قرار گرفتن بیش از حد در معرض یک ارز واحد جلوگیری کند. از سوی دیگر، اگر دو جفت همبستگی منفی داشته باشند، یک معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که در هر جفت موقعیت‌های متضادی را برای محافظت از ریسک خود اتخاذ کند.
انواع همبستگی ها
سه نوع اصلی همبستگی بین جفت ارزها وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند:
- همبستگی مثبت: زمانی اتفاق می افتد که دو جفت ارز در یک جهت حرکت کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش جفت‌های EUR/USD و GBP/USD هر دو به طور همزمان افزایش یابد، همبستگی مثبت دارند.
- همبستگی منفی: زمانی اتفاق می افتد که دو جفت ارز در جهت مخالف حرکت کنند. برای مثال، اگر ارزش جفت EUR/USD افزایش یابد در حالی که ارزش جفت USD/JPY کاهش یابد، همبستگی منفی دارند.
- بدون همبستگی: این زمانی اتفاق می افتد که هیچ رابطه قابل تشخیصی بین دو جفت ارز وجود نداشته باشد. برای مثال، جفت‌های EUR/USD و USD/CHF ممکن است اصلاً همبستگی نداشته باشند.
عوامل مؤثر بر همبستگی بین جفت ارزها
عوامل متعددی می توانند بر همبستگی بین جفت ارز تأثیر بگذارند، از جمله:
داده های اقتصادی: شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی می توانند بر قدرت و جهت جفت ارز تاثیر بگذارند. اگر دو کشور شرایط اقتصادی مشابهی داشته باشند، ارزهای آنها ممکن است همبستگی مثبت داشته باشد. برعکس، اگر شرایط اقتصادی آنها به طور قابل توجهی متفاوت باشد، ارزهای آنها ممکن است همبستگی منفی داشته باشد. اطلاع از تحولات و داده های مهم اقتصادی از منابعی مانند سایت فارکس فکتوری بسیار حیاتی است و تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال و بی توجهی به این موارد از اصلی ترین دلایلی است که چرا در فارکس ضرر می کنیم.
نرخ بهره: بانک های مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی تنظیم می کنند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً منجر به یک ارز قوی‌تر می‌شود، در حالی که نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند یک ارز را تضعیف کند. اگر دو کشور سیاست‌های نرخ بهره مشابهی داشته باشند، ممکن است همبستگی جفت ارزهای آن ها مثبت باشد.
رویدادهای ژئوپلیتیکی: بی ثباتی سیاسی، جنگ ها و سایر رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، یک بحران سیاسی در یک کشور ممکن است منجر به کاهش ارزش پول آن کشور شود، در حالی که یک تصمیم مثبت ممکن است باعث تقویت پول شود. رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند همبستگی بین جفت ارزهایی ایجاد کنند که مبتنی بر مبانی اقتصادی نیستند.
احساسات بازار: تصور معامله گران از بازار نیز می تواند بر همبستگی جفت ارزها تأثیر بگذارد. اگر معامله‌گران معتقد باشند که یک ارز قوی‌تر از ارز دیگر است، ممکن است آن را بخرند و ارز ضعیف‌تر را بفروشند و بین این دو همبستگی ایجاد شود.
درک جفت ارزها
برای درک بهتر این همبستگی بین جفت ارزها در بازار فارکس بیایید نگاهی کوتاه و به بحث جفت ارزها، که درمقاله ای دیگر از آموزش فارکس به آن پرداختیم داشته باشیم. جفت ها بر حسب ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر قیمت گذاری می شوند. ارز اول در جفت ارز پایه نامیده می شود، در حالی که ارز دوم ارز مظنه نامیده می شود. برای مثال، در جفت EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.
هر جفت ارز، چه از نوع اصلی و چه جفت ارز کراس یا اگزاتیک، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد که می تواند بر همبستگی جفت ارزهای آن با جفت های دیگر تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD فعال ترین جفت در جهان است که معامله می شود و اغلب به عنوان معیاری برای جفت ارزهای دیگر استفاده می شود. در نتیجه، بسیاری از جفت ارزها با جفت EUR/USD همبستگی دارند.
تریدرها همچنین باید از مفهوم “ارزهای کالایی” آگاه باشند، که ارزهایی هستند که با قیمت کالاهایی مانند نفت، طلا و محصولات کشاورزی مرتبط هستند. نمونه هایی از ارزهای کالایی عبارتند از: دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD) و کرون نروژ (NOK). این ارزها اغلب با قیمت کالاها همبستگی مثبت دارند.
استفاده از همبستگی در معاملات
معامله گران می توانند از همبستگی بین جفت ارزها به چندین روش استفاده کنند:
- تنوع: با معامله جفت هایی که همبستگی منفی دارند، معامله گران می توانند ریسک خود را کاهش دهند. برای مثال، اگر معامله‌گری در جفت EUR/USD لانگ گرفته باشد، می‌تواند با شورت گرفتن در جفت USD/JPY، که با EUR/USD همبستگی منفی دارد، پوزیشن خود را حفظ کند.
- تایید: معامله گران می توانند از همبستگی جفت ارزها برای تایید سیگنال های معاملاتی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری سیگنال صعودی را روی جفت EUR/USD ببیند و جفت GBP/USD همبستگی مثبتی با EUR/USD داشته باشد، ممکن است در مورد جفت GBP/USD نیز موقعیت خرید را در نظر بگیرد.
- مدیریت ریسک: معامله گران می توانند از همبستگی بین حفت ارزها برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در جفت EUR/USD لانگ باشد و جفت USD/CHF با EUR/USD همبستگی منفی داشته باشد، ممکن است یک موقعیت شورت در جفت USD/CHF به عنوان پوشش ریسک در نظر بگیرد.
فرمول ضریب همبستگی بین جفت ارزها
فرمول همبستگی بین جفت ارزها در فارکس بر اساس ضریب همبستگی پیرسون است. این فرمول قدرت و جهت رابطه خطی بین دو جفت ارز را اندازه گیری می کند. فرمول به شرح زیر است:
که در آن:
r = ضریب همبستگی
X̄ =میانگین مشاهدات متغیر
Ȳ =میانگین مشاهدات متغیر Y
این فرمول قدرت و جهت رابطه خطی بین دو متغیر را محاسبه می کند. ضریب همبستگی جفت ارزها از 1- تا 1 متغیر است. ضریب همبستگی 1+ نشان دهنده یک رابطه خطی مثبت کامل، ضریب همبستگی 1- نشان دهنده یک رابطه خطی منفی کامل و ضریب همبستگی 0 نشان دهنده عدم وجود رابطه خطی است.
نمونه هایی از هبستگی بین برخی جفت ارزها
برخی از جفت ارزها از نظر تاریخی همبستگی با هم قوی نشان داده اند:
EUR/USD و GBP/USD: این جفت ها تمایل به همبستگی بین جفت ارزهای مثبت دارند، به این معنی که در یک جهت حرکت می کنند. آنها هر دو شامل ارزهای اصلی اروپایی (EUR برای یورو و GBP برای پوند انگلیس) هستند و اغلب تحت تأثیر عوامل اقتصادی مشابه هستند.
EUR/USD و USD/CHF: همبستگی جفت ارزهای یورو-دلار و دلار-فرانک سوئیس منفی است، به این معنی که در جهت مخالف حرکت می کنند. این رابطه به این دلیل است که USD ارز مظنه هر دو جفت است. هنگامی که جفت EUR/USD افزایش می یابد، USD نسبت به یورو ضعیف می شود و باعث کاهش جفت USD/CHF می شود.
AUD/USD و USD/CAD: این جفت ها نیز تمایل به همبستگی جفت ارزهای منفی دارند. دلار استرالیا (AUD) و دلار کانادا (CAD) هر دو ارزهای کالایی محسوب می شوند، زیرا اقتصاد آنها به شدت تحت تأثیر قیمت کالاها است. در نتیجه، زمانی که قیمت کالاها افزایش می‌یابد (که منجر به افزایش AUD/USD می‌شود)، دلار تضعیف می‌شود و باعث کاهش USD/CAD می‌شود.
به یاد داشته باشید، همبستگی بین جفت ارزها می تواند در طول زمان تغییر کند، بنابراین معامله گران باید از داده های بلادرنگ و ابزارهای آماری برای تجزیه و تحلیل همبستگی جفت ارز ها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.
جمع بندی همبستگی جفت ارزها
درک همبستگی بین جفت ارزها یکی از جنبه‌های مهم ترید فارکس است. معامله‌گران با شناخت روابط بین جفت‌های مختلف و چگونگی تأثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و بازار، می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و سبدهای خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. از همبستگی ها می توان برای تنوع بخشیدن به ریسک، تایید سیگنال های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده کرد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که همبستگی جفت ارزها می توانند در طول زمان تغییر کنند و همیشه پایدار نیستند، بنابراین معامله گران باید از آنها به عنوان یک راهنما استفاده کنند تا یک قانون.
